量化投资经理 – 期权策略

上海艾方资产管理有限公司   2024-04-23 本文章741阅读

具体要求

跨品种波动率套利、事件套利策略(需有实盘经验)


岗位职责

1. 独立开发与管理期权量化投资策略;

2. 监控策略运行情况,定期进行绩效分析;

3. 定期参与团队有关投资策略的内部讨论,积极提出建议,协助完善公司现有的量化投资体系;

4. 协助IT团队完善公司的信息技术系统,从投资和策略角度提出开发需求。


岗位要求

1. 需具有至少1年以上的优异的期权策略实盘业绩,包括但不限于:波动率交易、波动率曲面套利、做市策略;

2. 国内外知名高校计算机、数学、物理、统计、金融工程或相关专业硕士以上学历,具备扎实的数学、统计、算法、金融工程等方面的学术背景;

3. 在量化策略投资领域有3年以上工作经验;

4. 具备优秀的编程能力,能熟练使用Python、R、Matlab、C++等编程语言,熟悉主流SQL和NoSQL数据库,熟悉大数据的处理;

5. 具备开创性思维,做事细致认真,性格稳重随和,善于沟通,乐于合作分享;具备很强的抗压能力,能适应对冲基金高工作强度和快工作节奏。

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