艾方周度观点(2024.3.4-2024.3.8)

艾方资产   2024-03-13 本文章40阅读

上周权益市场没能延续普涨反弹,出现一定分化,风格上与前一周正好相反,沪市强于深市,大盘强于小盘,主板强于双创,指数强于个股。其中双创板块的跌幅相对较大,但上周宽基指数整体的波动相比前几周已经显著降低。上周个股上涨的比例为37.37%,个股涨跌幅的中位数为-1.14%。上周日均成交额为9833.81亿元,较前一周有所回落。

行业方面,涨跌互现。涨幅居前的行业有石油石化、有色金属、电力及公用事业等;跌幅居前的行业有房地产、消费者服务、综合金融等。上周沪深300指数上涨0.20%,期货合约IF2403基差由年化升水1.62%转为年化贴水-5.75%,期货合约IF2406基差由年化贴水-1.31%扩大至-3.56%。上周中证500指数下跌-0.55%,期货合约IC2403基差由年化升水1.72%转为年化贴水-3.31%,期货合约IC2406基差由年化贴水-3.63%扩大至-5.69%。上周中证1000指数下跌-0.58%,期货合约IM2403基差由年化贴水-4.80%扩大至-21.72%,期货合约IM2406基差由年化贴水-7.54%扩大至-9.99%。陆股通上周合计小幅流出-31.07亿元。融资余额上周上升98.53亿元,至1.4529万亿元。

                                             


参考以上风险评分系统走势图,截至上周五,市场整体分数为32.0,两会政策基调平稳,继续支撑投资者情绪,市场成交活跃,短期尾部风险可控,弹性可期,机遇大于风险。从基本面看,估值处于历史底部位置,近期快速回升出现右侧信号,权益资产极具性价比。从情绪面看,流动性危机结束后,市场持续处于缓和修复阶段,情绪逐步抬升到去年年中水平。

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