艾方周度观点(2024.9.2-2024.9.6)

艾方资产   2024-09-11 本文章114阅读

8月底反弹了一天后,进入9月后上周的权益市场又开启了新一轮的下跌。上周大盘股开始补跌,上证50、沪深300的跌幅超过中证500、中证1000等中小盘指数,跌幅最大的是科创50指数。上周个股上涨的比例为20.00%,个股涨跌幅的中位数为-2.64%,个股的跌幅与指数基本相当,市场处于普跌状态。上周日均成交额为5844.72亿元,较前一周略有下降。

行业方面,仅汽车一个行业上涨,其余行业均下跌,其中跌幅居前的行业有石油石化、电子、建筑等。上周沪深300指数下跌-2.71%,期货合约IF2409分红调整后基差由年化升水1.94%转为年化贴水-2.15%,期货合约IF2412分红调整后基差由年化升水0.28%转为年化贴水-1.15%。上周中证500指数下跌-2.19%,期货合约IC2409分红调整后基差由年化贴水-3.69%扩大至-7.06%,期货合约IC2412分红调整后基差由年化贴水-4.51%扩大至-5.87%。上周中证1000指数下跌-2.62%,期货合约IM2409分红调整后基差由年化贴水-2.86%扩大至-5.96%,期货合约IM2412分红调整后基差由年化贴水-7.18%扩大至-8.70%融资余额上周下降-60.45亿,至1.3754万亿。

                                   

参考以上风险评分系统走势图,截至上周五,市场整体分数为22.0,本周海外多项经济数据不及预期,全球股票市场普遍承压。同时国内权益市场流动性继续收紧,信心修复仍需更多积极因素支持。从基本面看,2月危机之后,权益市场估值在年内有所修复,近期复苏持续性面临考验。从情绪面看,市场经历8月海外套息交易风波后,情绪短期有所回暖,近期再次下行回到年初位置。

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