艾方周度观点(2024.10.8-2024.10.11)

艾方资产   2024-10-16 本文章230阅读

上周权益市场在108号的开盘达到最高点,开盘即达到涨停价,随后一路下行,周五收于全周的最低点。市场成交活跃,108号当天更是创下了当天3.45万亿的A股成交历史纪录。上周日均成交额高达25258.49亿元。上周个股上涨的比例仅为10.78%,个股涨跌幅的中位数为-6.28%,赚钱效应极差。节后进入股市的投资者受伤严重。

行业方面,仅综合金融一个行业上涨,其余行业均下跌;跌幅居前的行业有消费者服务、传媒、房地产等。上周沪深300指数下跌-3.25%,期货合约IF2410分红调整后基差由年化升水73.89%收窄至26.76%,期货合约IF2412分红调整后基差由年化升水17.47%收窄至3.04%。上周中证500指数下跌-4.74%,期货合约IC2410分红调整后基差由年化升水56.86%收窄至15.85%,期货合约IC2412分红调整后基差由年化升水11.61%转为年化贴水-0.78%上周中证1000指数下跌-5.12%,期货合约IM2410分红调整后基差由年化升水37.68%收窄至6.69%,期货合约IM2412分红调整后基差由年化升水4.99%转为年化贴水-3.49%。融资余额上周大幅上升1409.49亿,至1.5716万亿。

                                           

参考以上风险评分系统走势图,截至上周五,市场整体分数为38.3,政策预期进一步改善,A股迎来创纪录成交。与此同时,拥挤交易也带来了情绪过热的风险,市场波动接踵而至。从基本面看,政策调整后市场估值水平快速修复,基本面分数回到中枢区间。从情绪面看,随着市场冲高回落,短期情绪分数维持在70分的过热位置,高风险偏好仍在持续。


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