艾方周度观点(2024.10.21-2024.10.25)

艾方资产   2024-10-30 本文章199阅读

上周权益市场延续了近期火热的行情,多个板块有不俗表现。前两周表现抢眼的双创板块,暂时让出了舞台,宽基指数中表现最好的是中证500和中证1000指数,中小盘个股的涨幅更大。大盘指数的表现相对落后,上证50周度收平。上周日均成交额18628.16亿元,较前一周有所小幅,市场成交依旧活跃。上周个股上涨的比例高达83.25%,个股涨跌幅的中位数为3.94%,延续了普涨行情,赚钱效应持续。

行业方面,仅综合金融、银行、计算机、非银行金融小幅下跌;其余行业均上涨,涨幅居前的行业有综合、电力设备及新能源、轻工制造等。上周沪深300指数上涨0.79%,期货合约IF2411分红调整后基差由年化升水1.07%扩大至1.37%,期货合约IF2412分红调整后基差由年化升水1.77%收窄至0.61%。上周中证500指数上涨3.01%,期货合约IC2411分红调整后基差由年化贴水-5.89%收窄至-1.07%,期货合约IC2412分红调整后基差由年化贴水-3.30%收窄至-1.34%。上周中证1000指数上涨3.92%,期货合约IM2411分红调整后基差由年化贴水-3.58%收窄至6.41%,期货合约IM2412分红调整后基差由年化贴水-1.99%收窄至0.64%。 融资余额上周上升529.30亿,至1.6546万亿,近期融资余额持续上升。

                                   

参考以上风险评分系统走势图,截至上周五,市场整体分数为38.2,波动率进一步下降,交易性资金和主题资金活跃,美国大选风险渐行渐近。从基本面看,政策调整后市场估值水平快速修复,基本面分数回到中枢位置。从情绪面看,在短期交易性资金助推下,多头情绪仍维持70分高位,局部过热风险并未完全消除。


关于艾方


上海艾方资产管理有限公司成立于2012年3月。公司于2014年6月完成在中国基金业协会的备案工作,获得私募基金管理人资格。公司已获得“金牛私募管理公司”、“金阳光卓越私募公司”、“金长江行业阳光典范私募公司&绝对回报产品”、“英华奖私募综合实力50强&最佳产品”等多个奖项。

公司的核心成员具备丰富的华尔街绝对收益投资经验及成功的中国市场绝对收益投资实践,投研团队成员毕业于清华大学,复旦大学,上海交通大学,浙江大学,南京大学,哥伦比亚大学,牛津大学,卡内基梅隆大学等知名高校。成员具备计算机、数学、物理、统计学、金融工程等领域的扎实功底。近半数投研人员曾获国家级各类竞赛奖项,奖牌总数近二十枚。公司拥有国内领先的交易、研发及数据平台。

艾方专注于中国市场的量化投资,是市场上较早一批发行多策略量化对冲产品的专业机构之一。公司的产品线有复合策略产品线、股票产品线、可转债产品线、CTA产品线等,旨在为投资人创造稳定持续的回报


免责声明


本报告产生基于上海艾方资产管理有限公司认为可以采信的公开材料或实地调研资料,但艾方资产及其研究人员对该等信息的准确性和完整性不做任何保证,对因该等信息的准确性和完整性产生的所有责任,艾方资产不做出任何担保。本报告中的资料、意见和预测均反映本报告初次公开发布时的判断,在未做事先通知的情况下,可能会随时调整。

本报告内所述的任何资料亦非是或不应被视为对任何人的要约或公开发售,也不构成对任何人发出认购基金份额或者其他投资标的的邀请,收件人不会因为收到本报告而成为艾方资产的客户。

本报告中的信息或所表达的意见,并不构成投资、法律、会计和税务的最终操作建议,艾方资产对本报告中对于最终操作的建议不提供任何担保。

基金的过往业绩及其净值高低不预示其未来业绩表现,不保证基金一定盈利,也不保证基金最低收益。

本报告仅供参考,未经授权不得进行任何形式的转载、复制、引用。

一键咨询